交易策略,就是交易员们根据经验总结而来的交易方法论。随着时间和经验的积累,交易员们在传统交易市场里总结出了各种交易策略,例如顺势交易策略、逆势交易策略、套期套保策略和对冲策略等等。而在这些策略之中,有一种号称“永远不会输钱”的交易策略——它就是著名的马丁格尔策略。那么什么是马丁格尔策略呢?以及与之相对应的反马丁格尔策略又是什么呢?今天让我们来一起了解一下。
什么是马丁格尔策略?
马丁格尔,英文名称Martingale或缩写MG(法国方言词语,含义为 Martigues 的居民;Martigues 是或者曾经是法国的一个村庄,最早的时候马丁格尔应该是指马身上用于控制马车的马具),是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略,本身也是在赌场游戏系统中盛行至今的著名策略,号称“永远不输钱”的马丁格尔,目前在大多数赌场依然被限制加仓次数。马丁格尔策略的操作准则是:你以一单位赌注开始,在每次赔钱后,将赌注加倍,而在任何一次赢钱后,下一次又回归到一单位赌注。因此,无论在赢钱之前输了多少次,只要概率让下注者赢一次,不仅会收回先前的损失,还会获得第一次赌注总额的收益。马丁格尔策略从赌场被移植到金融交易市场中,创造了许多盈利奇迹和滑铁卢式的交易亏损。马丁格尔策略的优点和它的缺点可以说是对立同源,它们都与马丁格尔策略最根本的理论依据相关:认为行情永远会回调——即每一次交易盈利或亏损都是随机独立事件。在非常大的时间跨度上来说这也许是对的,也许是因为学者们还没有研究出金融市场的整个规律,因此让市场参与者认为行情的变动具有某种概率学上的随机性——然而真实的市场情况远比这复杂,价格行情既不是随机的,交易者也不可能有无限的筹码。因此,马丁格尔策略适用范围主要是震荡行情,一旦走出震荡开启单边行情,马丁格尔策略就会有非常大的风险。
什么是反马丁格尔策略?
反马丁格尔策略,Anti-Martingale,就是将马丁格尔策略反向操作:你以一单位赌注开始,在每次赚钱后,将赌注加倍,一直到你所「设置赢的次数」达到,就再从一单位赌注开始押注。如果在未达到「设置赢的次数」就输掉了,同样就从头开始,以一单位赌注重新开始押注。这是马丁格尔策略在交易市场上的变种,通常是通过其他指标判断进入某个单边趋势后,在趋势前期通过逐步加仓获取高额利润,并且通过限制次数的方式来控制风险。除此之外,马丁格尔策略还搭配各种趋势指标衍生出了多种策略,比如在波段底部先做多,达到固定点数之后反向做空,以及根据情况动态调整加仓手数的动态马丁格尔策略。
马丁格尔策略虽然是一种非常好用的仓位策略,但是该策略同样”盈亏同源“——它的根本缺陷在于默认市场是一种单一态的随机概率事件,因此在使用它的时候,一定要慎重,最好配合上趋势指标一起使用。
结语:
感谢你的时间,相信通过对本文的阅读, 你对已经对什么是马丁格尔策略和反马丁格尔策略有了了解,很开心能和大家共同分享对数字货币交易的心得。想要了解更多相关资讯,请持续关注我们,我们将会定期更新一些关于数字货币的实时资讯。
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