与永续合约相似，交割合约也包含最新市场价格（LTP）和标记价格（MP），两者结合形成Bybit中的双套价格机制 。交割合约的强制平仓也同样由标记价格触发。
标记价格 (交割合约)
相较于反向永续合约，由于缺少了资金费用机制，交割合约的标记价格计算采用了不同的逻辑。针对于交割合约，标记价格是参考全球现货指数价格，加上基差率计算得出的。
标记价格 = 指数价格 x (1 + 基差率)
其中
- 基差率 = [（深度加权中间价-指数价格）/指数价格]的10分钟移动平均值
- 深度加权中间价 = （深度加权买价 + 深度加权卖价） / 2
- 深度加权买价 = 买入做多保证金影响额的平均成交价格
- 深度加权卖价 = 卖出做空保证金影响额的平均成交价格
注意:
1）深度加权中间价是每秒更新的
2）交割合约的保证金影响额为10 BTC
3）如果交割合约是新上线，且上线时间不足10分钟（如2分钟）时，系统将以2分钟的移动平均值来计算基差率。
4）基差率反映的是深度加权中间价相较于指数价格的溢价或折价。
- 如果基差扩大 = 交割合约的价格与指数价格的价差正在扩大
- 如果基查缩小 = 交割合约的价格与指数价格的价差正在缩小
5) 与其它合约不同的是，在交割日当天的07:30:00至08:00:00UTC之间，标记价格或预计交割价格到达强评价时都会触发强平。请看以下例子
用户A持有交割合约，在交割日当天（3月26号）的07:45:00UTC，如果标记价格或者预计交割价格到达强平价格时，强平引擎会接管整个仓位并触发强制平仓。